много монет - брату нумизмату

Применение методов Монте-Карло в финансах

Применение методов Монте-Карло в финансах
Автор: Питер Джекел
Дата написания:
Издательство: И-трейд
ISBN: 5-902360-02-1
Цена: 350.00 Руб.
заказать | скачать | читать

Методы Монте-Карло – увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин – физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга. Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.

Гениальная мысль: То, что однажды напечатано, становится достоянием мира на вечные времена. (Лессинг)

Отличная шутка: Приходит мужик в бар и говорит: — Дайте мне 10 стаканов вашего лучшего виски. Бармен ему наливает. Мужик ставит их в ряд и начинает быстро пить залпом один за другим. Бармен спрашивает: — Извините, пожалуйста, но почему вы так пьете? Мужик: — Было бы у тебя столько денег, и ты бы так пил. — А сколько у вас денег, если не секрет? Мужик (допивая последний стакан): — 50 центов.